Calculadora simple: cómo varía un bono con los tipos (Duración)
Aproximación: ΔP/P ≈ −Dmod · Δy, donde Δy es el cambio de yield (en decimal).
Inputs
Ej.: 100,00 si el bono cotiza a 100. También puedes poner un precio monetario.
Si lo rellenas, calculo el impacto en € sobre ese importe.
Con duración 7, un +1,00% (100 pb) implica aprox. −7% en el precio.
Ej.: +100 = sube 1,00%; −25 = baja 0,25%.
Resultados
Variación porcentual (ΔP / P)
—
ΔP/P ≈ −Dmod · (Δy)
Precio estimado
—
Pnuevo ≈ P · (1 + ΔP/P)
Impacto en € (si hay nominal)
—
Impacto ≈ Nominal · (ΔP/P)
Cambio de yield (Δy)
—
Conversión: pb ÷ 10.000
Gráfico: precio estimado vs. movimiento de tipos (de −200 pb a +200 pb), usando duración.
Nota legal: herramienta informativa. Es una aproximación local y puede diferir del comportamiento real
por convexidad, opciones (call/put), cambios de spread, impuestos, iliquidez y otros factores.